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ESTRATEGIA DE CARTERA DE 5 ACCIONES DE BETA MEDIA DEL ÍNDICE |
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Principales métricas de riesgo de la estrategia: |
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| Nombre | Métrica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Sharpe | 0.341 | ||||
| CAGR | 5.1 | ||||
| MDD | 33.65% | ||||
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El drawdown es el % de pérdida desde el punto máximo de valor hasta el punto mínimo antes de que el valor vuelva a subir. |
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| Drawdawn | En % neto | Fecha pico | Fecha valle | Fecha recuperación | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Número 2 | 5.85 | 2021-08-16 | 2021-10-04 | 2021-10-19 | 47 |
| Número 3 | 5.04 | 2021-05-07 | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 41 |
| Número 4 | 4.99 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 12 |
| Número 5 | 4.83 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 16 |
| Número 6 | 3.51 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 8 |
| Número 7 | 3.12 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 10 |
| Número 8 | 2.61 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 6 |
| Número 9 | 1.86 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 16 |
| Número 10 | 1.72 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 13 |
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